中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（11）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（11），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

三、综合题

1、风险事件：

2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商一一全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。

相关背景：

2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩•克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩•克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。

根据以上案例描述，回答下列5小题。

（1）乔恩•克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是（ ）。（单选题）A、声誉风险

B、战略风险

C、信用风险

D、流动性风险

（2）全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（ ）。（单选题）

A、信用风险、市场风险、流动性风险

B、市场风险、流动性风险、法律风险

C、声誉风险、国别风险、市场风险

D、流动性风险、国别风险、声誉风险

（3）2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有（ ）。（多选题）

A、流动性风险

B、市场风险

C、信用风险

D、战略风险

E、声誉风险

（4）全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（ ）。（多选题）

A、流动性风险

B、市场风险

C、信用风险

D、战略风险

E、声誉风险

（5） 根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。（单选题）

A、战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B、战略风险管理不需要配置资本

C、战略风险可能引发其他多种风险

D、战略风险管理短期内没有益处

试题答案："B","A","A","B","C","E","A","E","C"

试题解析：

（1）战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

（2）欧债危机的加深，使得持有欧洲国家主权债券面临巨大的信用风险；市场对欧洲国家主权债券的看跌会致使其价格大幅下降，全球曼氏金融将面临市场风险；巨大的信用风险和市场风险最终会引发流动性风险。

（3）ABC三项，全球曼氏金融持有的欧洲国家主权债券依然会使其面临信用风险、市场风险及流动性风险。E项，穆迪对全球曼氏金融评级的下调会引发贷款人对全球曼氏金融资产质量的担忧，要求其提前还款，从而使全球曼氏金融陷入新的财务“流动性”困境，流动性风险加剧会引发市场及投资者对全球曼氏金融的负面评价，使其面临声誉风险。

（4）A项，全球曼氏金融提交破产保护申请后仍然需要清偿债务，面临流动性风险；E项，破产申请亦会使全球曼氏金融面临声誉风险。

（5）战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。