中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（10）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（10），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

11、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18%?（ ）。

A、公司金融

B、支付和清算

C、交易和销售

D、代理业务

E、零售银行业务

试题答案："A","B","C"

试题解析：

商业银行各业务条线的操作风险资本系数（即系数）如下：①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%；②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%；③公司金融、支付和清算、交易和销售的操作风险资本系数为18%。

12、战略风险管理的作用包括（ ）。

A、能够最大限度地避免经济损失

B、能够确保产品和服务的溢价水平

C、强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

D、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

E、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

试题答案："A","C","E"

试题解析：

战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。BD两项属于声誉风险管理的作用。

13、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（ ）。

A、行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

B、行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好

C、资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好

D、劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

E、行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

行业财务风险主要包括以下6种指标：①行业净资产收益率，该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好；②行业盈亏系数，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小；③资本积累率，该指标是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好；④行业销售利润率，该指标越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大；⑤行业产品产销率，该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大；⑥劳动生产率，该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。E项错误。

14、《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（ ）。

A、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

B、确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C、确保商业银行的主要风险能够被预测

D、确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险

E、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

试题答案："A","B","E"

试题解析：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：①确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告；②确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；③确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。因此，商业银行实施第二支柱需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序。

15、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（ ）。

A、明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

B、把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C、明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D、更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率

E、通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

除ABCDE五项以外，采用风险为本的监管发挥的重要作用还有：通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。

16、下列关于商业银行集中度管理的要求，正确的是（ ）。

A、对同一借款人的贷款余额与资本余额的比例不得超过10%

B、对单一集团客户授信余额不得超过资本净额的15%

C、对一个关联方的授信余额不得超过资本净额的10%

D、对一个关联法人或其他经济组织所在集团客户授信余额不得超过资本净额10%

E、对全部关联方的授信余额不得超过资本净额50%

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

商业银行的集中度风险管理主要针对授信额度，根据有关法律法规，商业银行对同一借款人的贷款余额与资本余额的比例不得超过10%；对单一集团客户授信余额不得超过资本净额的15%，否则视为超过其风险承受能力；对一个关联方的授信余额不得超过资本净额的10%；对一个关联法人或其他经济组织所在集团客户授信余额不得超过资本净额15%；对全部关联方的授信余额不得超过资本净额50%。

17、商业银行发展资产证券化业务有助于（ ）。

A、通过证券化的真实出售和破产保护功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构

B、可以以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，利于商业银行资本管理

C、消除银行面临的市场风险

D、可将银行资产潜在风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良率

E、增强盈利能力，改善商业银行收入结构

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

C项资产证券化并不能消除银行持有的各类头寸如衍生品头寸的市场风险。

18、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（ ）。

A、商业银行进行资产规模扩张

B、保护公众知情权和公众利益

C、增强银行经营和监管透明度

D、发挥外部监督作用

E、促进银行业稳健发展

试题答案："B","C","D","E"

试题解析：

市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。无论是从保护公众知情权和公众利益的角度，还是从强化监督的角度来看，市场约束对银行业稳健运营均具有重要意义。

19、关于国别风险敞口的计量，下列说法正确的是（   ）。

A、对于表内项目敞口金额通常为资产负债表上的账面金额

B、对于表外项目为表外项目余额

C、贷款体现为融资余额

D、金融衍生品为负的市场价值

E、债券为账面价值

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

关于国别风险敞口的计量对于表内项目敞口金额通常为资产负债表上的账面金额 ，对于表外项目为表外项目余额。贷款、同业融资体现为融资余额，债券为账面价值，金融衍生品为正的市场价值。

20、关于商业银行健全理财产品压力测试的说法正确的有（ ）。

A、针对单只理财产品，应审慎评估各类风险对其影响

B、压力测试应参考以往的外部冲击事件

C、对每只公募产品，应至少半年进行一次

D、理财产品投资运作和风险管理应充分考虑压力测试结果

E、应制订产品应急计划，确保紧急情况下的赎回需求

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

C项，对每只公募产品，应至少每季度进行一次压力测试。