中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（9）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（9），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

二、多选题

1、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（ ）。

A、风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层

B、组织流程再造与定量分析技术并举

C、风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段

D、风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理

E、风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险

试题答案："B","C","D","E"

试题解析：

A项，全员的风险管理文化是商业银行全面风险管理的理念之一。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。

2、各级资本的细项如何变动受到（ ）等的影响。

A、投资计划

B、融资计划

C、拨备政策

D、利润增速

E、利润留存比例

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。

3、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（ ）。

A、限额管理是管理贷款集中度的重要手段

B、经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

C、贷款转让可以实现信用风险转移

D、贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

E、资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

商业银行在贷款定价过程中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，商业银行可以在基准利率的基础上调高利率。即贷款定价是通过风险溢价的手段对风险进行补偿，而不能有效地实现信用风险对冲。D项错误。

4、对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（ ）。

A、制定应急和连续营业方案

B、外包非核心业务

C、设定风险限额

D、购买商业保险

E、计提经济资本

试题答案："A","B","D"

试题解析：

操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。

5、以下对商业银行行为风险的描述，正确的是（  ）。

A、广义的行为风险不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场的不当行为

B、行为风险体现了“以客户为核心”的理念

C、产生行为风险的银行或从业者，其行为一定违法

D、行为风险涉及的问题主要集中于消费者保护、市场诚信和公平竞争

E、行为风险的管理与操作风险的管理大致相同

试题答案："A","B","D"

试题解析：

C项，产生行为风险的银行或从业者，其行为不一定违法，但违背了职业道德；行为风险的管理与操作风险的管理显著不同，其风险管理流程围绕消费者或客户利益是否受损而展开。

6、良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（ ）。

A、内控缺失导致违规案件层出不穷

B、违反用工法

C、缺乏经营特色

D、金融产品/服务存在严重缺陷

E、缺乏社会责任感

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。

7、贷款重组应当注意的事项包括（ ）。

A、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

B、是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

C、进入重组流程的原因

D、对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

E、是否属于可重组的对象或产品

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

贷款重组应当注意的事项包括：①是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；②为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析；④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。

8、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（ ）。

A、质押

B、净额结算

C、保证

D、抵押

E、限额管理

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵 （质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险 。

9、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。

A、应采用历史模拟法计算VaR值

B、至少每三个月更新一次数据

C、置信水平采用99%的单尾置信区间

D、市场价格的历史观测期至少为一年

E、持有期为10个交易日

试题答案："C","D","E"

试题解析：

商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。

10、商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（ ）。

A、评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响

B、评估监管机构的监管要求

C、评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

D、提出抵御各类风险的具体措施

E、提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

试题答案："A","C","E"

试题解析：

商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至少包括以下内容：①评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响；②评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险；③提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。