中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（4）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（4），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

31、下列关于风险计量的说法中，错误的是（ ）。

A、风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B、风险计量可以基于专家经验

C、风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D、准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

试题答案：A

试题解析：

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。A项错误。

32、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（ ）。

A、不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B、建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

C、采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D、采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

试题答案：B

试题解析：

建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

33、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（ ）。

A、某机械公司的管理层决策过程

B、某文化公司王总经理的年龄

C、某证券公司何副总的诚信度

D、某保险公司客户主管的素质

试题答案：B

试题解析：

管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准，其主要内容包括：①历史经营记录及其经验；②经营者相对于所有者的独立性；③品德与诚信度；④影响其决策的相关人员的情况；⑤决策过程；⑥所有者关系、内控机制是否完备及运行正常；⑦领导后备力量和中层主管人员的素质；⑧管理的政策、计划、实施和控制等。

34、某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（ ）。

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

试题答案：A

试题解析：

可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）*100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率：= 10/(40 - 15) * 100%= 40% .

35、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（ ）。

A、连环担保十分普遍

B、内部关联交易频繁

C、系统性风险较低

D、贷后管理难度大

试题答案：C

试题解析：

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。

36、在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（ ）的下降。

A、违约概率

B、违约频率

C、违约损失率

D、违约风险暴露

试题答案：D

试题解析：

在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。

37、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。

A、3.45%

B、3.59%

C、3.67%

D、4.35%

试题答案：B

试题解析：

根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2 , 其中，MMR i  表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2 =1 -(1 -6%)/(1 -2.5%)≈3.59%。

38、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要釆用压力测试进行补充，因为（ ）。

A、VaR值只在99%的置信区间内有效

B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

试题答案：D

试题解析：

市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

39、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。

A、不变

B、越高

C、越低

D、无法判断

试题答案：C

试题解析：

通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响；反之则相反。

40、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。

A、员工的必要知识不足

B、业务流程无效

C、一般配套设备不完善

D、外部欺诈

试题答案：C

试题解析：

商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括信息科技系统和一般配套设备不完善。