中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（9）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（9），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

二、多选题

1、交叉性金融业务呈现的特征有（ ）。

A、广泛分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多项业务

B、交易主体繁多

C、交易结构多变

D、风险类型复杂

E、交易链条长

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

交叉性金融业务指银行、证券、保险、基金、信托、资产管理等形成的具有交叉属性及合作性质的金融业务，它的特征有：

（1）广泛分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多项业务

（2）交易主体繁多

（3）交易结构多变

（4）风险类型复杂

（5）交易链条长

2、下列关于商业银行风险的说法，正确的有（ ）。

A、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

B、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险

C、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价拋售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

D、央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险

E、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

试题答案："D","E"

试题解析：

A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银行的流动性风险。DE正确。

3、风险管理信息系统应当（ ）。

A、设置灾难恢复以及应急操作程序

B、建立错误承受程序

C、随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

D、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

E、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

风险管理信息系统应当：①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；③对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；④设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；⑥设置灾难恢复以及应急操作程序；⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。B项错误。

4、下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）。

A、如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B、如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好

C、如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险

D、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

E、如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

5、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（ ）。

A、内部评级法是风险计量/分析的核心工具

B、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量

C、内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

D、《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

E、内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

试题答案："A","C","D"

试题解析：

A项，内部评级系统是风险计量/分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

6、计算资本充足率时，总风险加权资产等于（ ）加权资产的总和。

A、信用风险

B、市场风险

C、声誉风险

D、法律风险

E、操作风险

试题答案："A","B","E"

试题解析：

总风险加权资产等于信用风险、市场风险、操作风险加权资产的总和。

7、下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。

A、当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B、某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

D、在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

试题答案："A","B","C"

试题解析：

D项，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行净利息收入上升；E项，对于负债敏感型缺口，即负缺口，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

8、洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括（ ）。

A、洗钱的资金来源为非法所得，恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法

B、洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的

C、洗钱的资金量大、交易复杂，恐怖融资的资金量小、交易简单，扩散融资的资金量大、交易隐蔽

D、洗钱的资金环形流动，恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动

E、洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事 目的

试题答案："A","C","D"

试题解析：

洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源，恐怖融资的资金主要被用于政治目的，扩散融资的资金主要被用于军事目的 。BE两项错误。

9、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。

A、明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

B、弥补现金流量不足的工作程序

C、如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

D、制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

E、如何处理与利益持有者之间的关系

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

流动性应急计划主要包括两方面内容：①危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施；②弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。其中，沟通披露要求商业银行与重要的存款者和资金提供者保持沟通；由专人负责对外的媒体沟通披露，定期提供合适的对外披露内容，特别是对主要交易对手和资金提供者的信息披露。

10、商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（ ）。

A、能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险

B、能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险

C、能够根据风险的分散情况计量国别风险

D、能够在单一和并表层面按国别计量风险

E、能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险

试题答案："B","D","E"

试题解析：

商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：①能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；②能够在单一和并表层面按国别计量风险；③能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。