中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（1）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（1），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

一、单选题

1、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项属于对单一法人客户的财务因素分析的是（  ）。

A、行业周期分析

B、营运能力比率

C、客户的销售风险分析

D、经济周期分析

试题答案：B

试题解析：

对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风险分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。ACD项均属于非财务因素分析。

2、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平（  ），则相应配置的经济资本规模（  ），抵御风险的能力（  ）。（ ）

A、不变；减小；变高

B、越低；越小；越高

C、越高；越大；越低

D、越高；越大；越高

试题答案：D

试题解析：

经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

3、商业银行采用高级风险量化技术面临（ ）。

A、声誉风险

B、模型风险

C、市场风险

D、法律风险

试题答案：B

试题解析：

B项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。

4、商业银行对（ ）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A、存款准备金率

B、国债收益率

C、票据贴现率

D、存贷款基准利率

试题答案：D

试题解析：

因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（ ）。

A、其他一级资本

B、核心一级资本

C、储备资本

D、二级资本

试题答案：B

试题解析：

商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。

6、风险水平类指标不包括（ ）。

A、核心负债比率

B、预期损失率

C、关注类贷款迁徙率

D、不良贷款拨备覆盖率

试题答案：C

试题解析：

风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。A项属于流动性风险指标；BD两项属于信用风险指标；C项属于风险迁徙类指标。

7、以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（ ）

A、交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异

B、部分营业场所系统故障造成客户损失

C、柜员错误收取外币汇款手续费

D、客户提前赎回理财产品造成银行收入降低

试题答案：D

试题解析：

商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类：A项属于内部流程；B项属于系统缺陷；C项属于人员因素。

8、监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（ ）。

A、制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露

C、引导其他市场参与者改进做法，强化监督

D、建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用

试题答案：D

试题解析：

D项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。

9、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。

A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B、非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D、非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况

试题答案：C

试题解析：

C项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。

10、目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为（  ），最高为（  ）。

A、2% ； 2.75%

B、3% ； 4. 75%

C、3% ； 4%

D、2% ； 3. 75%

试题答案：B

试题解析：

巴塞尔委员会于2017年发布的《巴塞尔III最终方案》，对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，最高为4.75%。