中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（5）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（5），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

41、2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（ ）引发的风险。

A、人员因素

B、系统缺陷

C、内部流程

D、外部事件

试题答案：D

试题解析：

外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。

42、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（ ）。

A、某些行业天然就会比别的行业风险高

B、行业风险是系统性风险的表现形式之一

C、对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

D、所有行业都应当得到均等的信贷投放

试题答案：D

试题解析：

行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利 变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成 系统性的信用风险损失。D项，每个借款人都处于特定的行业中，每一特定行业因所处 的发展阶段不同而具有独特的行业风险，不同的行业风险导致信贷投放不同。

43、下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

试题答案：D

试题解析：

客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。

44、下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（ ）。

A、违约频率

B、违约概率

C、不良率

D、违约率

试题答案：B

试题解析：

违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。违约（频）率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

45、违约损失率的计算公式是（ ）。

A、LGD=1-回收率

B、LGD=1-回收率/2

C、LGD=1-回收率/3

D、LGD=1-回收率/4

试题答案：A

试题解析：

违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。

46、在证券交易所资产支持证券存续期，监测基础资产质量的变化情况，持续跟踪基础资产现金流产生、归集和划转的当事人是（ ）。

A、管理人

B、原始权益人

C、托管人

D、资产服务机构

试题答案：A

试题解析：

在证券交易所资产支持证券存续期，管理人的职责是建立资产支持证券的信用风险管理制度和流程；监测基础资产质量变化情况，持续跟踪基础资产现金流产生、归集和划转，检查或协同相关参与机构检查原始权益人、资产服务机构、增信机构、基础资产现金流重要提供方的经营、财务、履约情况。

47、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。

A、每三年一次

B、每两年一次

C、至少每年一次

D、至少每两年一次

试题答案：C

试题解析：

银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环 节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。审计应当既对业务经营部门， 也对负责市场风险管理的部门进行。

48、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。

A、金融危机后要弱化中央交易对手

B、中央交易对手不存在信用风险

C、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D、中央机构作为交易对手

试题答案：C

试题解析：

中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的 交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额 清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构 都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。

49、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。

A、久期缺口与利率风险没有必然联系

B、久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C、久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D、久期缺口与资产负债比率没有必然联系

试题答案：C

试题解析：

银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。则久期缺口 =资产的加权平均久期 -（总负债/总资产）*负债的加权平均久期，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

50、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。

A、操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C、内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D、一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

试题答案：D

试题解析：

与损失类型类似，一起操作风险损失事件可能发生多形态的损失，如信息系统发生故障，可能引起监管罚没、对外赔偿、法律成本等多种形态的损失。