中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（2）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（2），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

11、关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（ ）。

A、维持市场信心

B、使银行免受损失

C、提供融资

D、限制业务过度扩张

试题答案：B

试题解析：

商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：①为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制业务过度扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为风险管理提供最根本的驱动力。

12、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。

A、信用风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、操作风险

试题答案：B

试题解析：

商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。

13、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（  ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

A、银行股本

B、银行的实收资本

C、上一年度的银行资本

D、预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）

试题答案：D

试题解析：

总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

14、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（ ）

A、存货周转率变小

B、出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C、总资产中流动资产所占比例大幅下降

D、公司业务性质的改变

试题答案：D

试题解析：

法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财务风险的预警信号。

15、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。

A、减少经济资本配置

B、降低风险暴露

C、风险转移

D、设定止损限额

试题答案：A

试题解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

16、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。

A、交易账簿中的项目通常只能按模型定价

B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C、存贷款业务归入银行账簿

D、银行账簿中的项目通常按历史成本计价

试题答案：A

试题解析：

A项，交易账簿中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。

17、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。

A、名义价值

B、市场价值

C、内在价值

D、公允价值

试题答案：A

试题解析：

名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。

18、关于久期公式dP/dy=-D*P/（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。

A、久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

B、价格变动的程度与久期的长短无关

C、久期公式中的D为修正久期

D、收益率与价格同向变动

试题答案：A

试题解析：

当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1+y），y表示市场利率。

19、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。

A、卖出永久债券

B、买入即将到期的20年期债券

C、买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券

D、买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

试题答案：D

试题解析：

债券的价格与收益率成反比。当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

20、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。

A、拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B、建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C、协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D、根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

试题答案：D

试题解析：

商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线。董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体政策及体系。商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设，组织实施操作风险的识别、监测、评估、计量、控制、缓释、监督与报告等。业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。