中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（6）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（6），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

51、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。

A、业务员贪污或截留代理业务手续费

B、客户通过代理收付款进行洗钱活动

C、委托方伪造收付款凭证骗取资金

D、代客理财产品受利率波动造成损失

试题答案：D

试题解析：

商业银行代理业务操作风险的种类有：①人员因素；②内部流程；③系统缺陷； ④外部事件。A项属于人员因素；BC两项属于外部事件；D项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。

52、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。

A、基本指标法

B、标准法

C、内部评级法

D、高级计量法

试题答案：D

试题解析：

监管当局鼓励商业银行自主开发适合自身特点的高级计量法模型，高级计量法风险敏感度高，实现了风险计量和风险管理有机结合框架，有助于展示银行风险管理成效， 带来正面声誉。

53、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（ ）。

A、100%

B、50%

C、150%

D、75%

试题答案：A

试题解析：

净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。净稳定资金比率指标包含两部分内容：可用稳定资金（ASF）和所需稳定资金（RSF）。

54、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（ ）。

A、负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B、负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C、负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D、负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

试题答案：B

试题解析：

从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。

55、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。

A、构成违约

B、政治违约

C、主权违约

D、国别违约

试题答案：C

试题解析：

主权违约指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。

56、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。

A、较低国别风险

B、低国别风险

C、较高国别风险

D、中等国别风险

试题答案：D

试题解析：

国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中，中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

57、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A、交易对手限额

B、经济资本限额

C、敞口限额

D、期限限额

试题答案：C

试题解析：

国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额。经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国别或地区所使用的经济资本，以防某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可以承受的范围。

58、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（ ）。

A、泰国

B、开曼群岛

C、英国

D、俄罗斯

试题答案：A

试题解析：

主体所在国家（地区），对于非个人，一般是指主体注册成立的国家，但以下情况例外：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。

59、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。

A、声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

B、声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为

C、声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

D、声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

试题答案：B

试题解析：

2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

60、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（ ）。

A、将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B、定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C、对风险造成的损失进行最大程度的控制

D、从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

试题答案：C

试题解析：

基于战略风险管理的前瞻性理念的全面、预防性的风险管理方法，是指商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、 信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。C项属于事后控制措施。