中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（3）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（3），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

21、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少（  ）年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用（  ）年期的内部损失数据。（   ）

A、5；3

B、6；4

C、5；4

D、6；5

试题答案：A

试题解析：

《商业银行资本管理办法（试行）》对各类操作风险计量方法的实施前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

22、（    ）是最常见的资产负债的期限错配情况 。

A、部分资产与某些负债在持有时间上不一致

B、部分资产与某些负债在到期时间上不一致

C、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

试题答案：C

试题解析：

商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险 。

23、商业银行在重大声誉事件发生后（  ）内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。

A、6小时

B、12小时

C、1天

D、3天

试题答案：B

试题解析：

商业银行应积极稳妥应对声誉事件，重大声誉事件发生后12小时内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况 。

24、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（ ）。

A、根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

B、确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C、根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值

D、分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

试题答案：B

试题解析：

集团统一授信一般分“三步走”：

根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度；

根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值；

分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。

B项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。

25、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。

A、能够满足内部需求以及监管问询的要求

B、要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C、银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D、银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

试题答案：C

试题解析：

对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。C项属于数据完整性的要求。

26、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（ ）。

A、风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

B、风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

C、风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门

D、风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

试题答案：A

试题解析：

A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。

27、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（ ）类别。

A、市场风险

B、流动性风险

C、操作风险

D、信用风险

试题答案：D

试题解析：

信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

28、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑= 1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（ ）美元之间。

A、1.565 〜1.750

B、1.590 〜1.690

C、1.615 〜1.665

D、1.540 〜1.740

试题答案：B

试题解析：

若随机变量尤的概率密度函数为： 则

称X服从参数为μ，σ的正态分布，记为N（μ，σ2），μ是正态分布的均值，σ2是方差。P(μ-2σ＜X＜μ+2σ）≈95%，表示正态随机变量X有95%的可能落在均值左右两个标准差之间。该题英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于1. 59〜1. 69美元之间。

29、二级资本工具合格标准之一：自发行之日起（ ）年后方可赎回，但发行机构不得形成赎回权将被行使的预期，且赎回权应得到监管机构的事先批准。

A、3

B、5

C、4

D、6

试题答案：B

试题解析：

二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，其合格标准之一 是：自发行之日起5年后方可赎回，但发行机构不得形成赎回权将被行使的预期，且赎回权应得到监管机构的事先批准。

30、作为杠杆率的分母项，调整后的表外项目余额包括可随时无条件撤销的贷款承诺按 （ ）的信用转换系数得出的余额。

A、50%

B、25%

C、10%

D、20%

试题答案：C

试题解析：

调整后表外项目余额包括可随时无条件撤销的贷款承诺按10%的信用转换系数得 出的余额和其他表外项目按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信用风险权重法表 外项目信用转换系数计算得出的余额。