中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（10）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（10），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

11、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（ ）。

A、本外币备付率连续一周低于1%

B、存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

C、本外币超额准备金率持续一周低于1.5%

D、市场出现恐慌性挤兑

E、市场融资能力下降，出现支付危机

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

商业银行短期流动性风险三级预警信号包括：①本外币备付率连续一周低于1%；②存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%；③市场出现恐慌性挤兑；④一周到期现金流不足存款总额的1%；⑤市场融资能力下降，出现支付危机。C项属于商业银行短期流动性风险二级预警信号。

12、下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ）。

A、是市场对未来经济状况的判断

B、是市场对当前经济状况的判断

C、是对未来经济走势预期的结果

D、是对通货膨胀预期的结果

E、曲线形状与收益率之间没有直接关系

试题答案："B","C","D"

试题解析：

收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。

13、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。

A、明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

B、弥补现金流量不足的工作程序

C、如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

D、制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

E、如何处理与利益持有者之间的关系

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

流动性应急计划主要包括两方面内容：①危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施；②弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。

14、商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（ ）。

A、损失的时间价值

B、未收回的本金

C、未收回的利息

D、机会成本

E、清收费用

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

违约损失率估计应基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。其中，直接损失或成本是指能够归结到某笔具体债项的损失或成本，包括本金和利息损失、抵押品清收成本或法律诉讼费用等。间接损失或成本是指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本，应采用合理方式分摊间接损失或成本。

15、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%?（ ）。

A、只适用于生产加工类型的企业

B、商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

C、符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D、单笔贷款超过600万元

E、商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

试题答案："B","C","E"

试题解析：

《商业银行资本管理办法（试行）》第六十四条规定，商业银行对同时符合以下条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%：①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；③商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%。

16、下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（ ）。

A、标准法

B、历史模拟法

C、内部模型法

D、单一国别最大敞口法

E、现期风险暴露法

试题答案："A","C","E"

试题解析：

巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法：现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

17、其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。

A、市场利率上升，银行整体价值增加

B、市场利率不变，银行整体价值不变

C、市场利率上升，银行整体价值减少

D、市场利率下降，银行整体价值减少

E、市场利率下降，银行整体价值增加

试题答案："B","C","E"

试题解析：

当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

18、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（ ）。

A、操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

B、监管规定的变化属于流程风险

C、输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

D、外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

E、内部欺诈、失职违规属于人员风险

试题答案："A","C","D","E"

试题解析：

监管规定的变化属于外部事件。B项错误。

19、商业银行根据信用风险压力测试结果应采取的必要改进措施有（ ）。

A、重组、变现、终止和对冲风险头寸

B、压缩资产负债规模，调整资产负债结构

C、增加风险缓释

D、调整业务发展策略和定价策略

E、提高信贷审批标准

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

管理措施包括但不限于：①重组、变现、终止和对冲风险头寸；②增加风险缓释；③提高信贷审批标准；④调整风险限额；⑤压缩资产负债规模，调整资产负债结构， 包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等；⑥调整业务发展策略和定价策略等。

20、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（ ）。

A、信用风险

B、银行账户利率风险

C、集中度风险

D、市场风险

E、操作风险

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。