中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（7）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（7），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

61、银行监管的依法原则是指（ ）。

A、监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

B、监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度

C、平等对待所有参与者

D、努力降低成本，不给纳税人增添负担

试题答案：A

试题解析：

银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。从法律性质看，监管行为是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本要求。B项为公开原则；C项为公正原则；D项为效率原则。

62、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。

A、7%

B、8%

C、10.5%

D、11.5%

试题答案：C

试题解析：

根据巴塞尔协议Ⅲ，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%。

63、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（ ）。

A、保护银行的正常经营

B、为银行的注册提供资金

C、吸收损失

D、组织营业

试题答案：C

试题解析：

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：①在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；②在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

64、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。

A、0.03%，0.03%

B、0.02%，0.04%

C、0.02%，0.03%

D、0.03%，0.04%

试题答案：D

试题解析：

违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者，设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

65、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。

A、100%

B、50%

C、70%

D、0

试题答案：C

试题解析：

根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产。各类的风险权重具体为：①监管类别“优”，风险权重为70%；②监管类别“良”，风险权重为90%；③监管类别“中”，风险权重为115%；④监管类别“差”，风险权重为250%；⑤监管类别违约”，风险权重为0%。

66、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。

A、增加

B、保持不变

C、无法判断

D、减小

试题答案：A

试题解析：

风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

67、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（ ）。

A、代客购汇100万美元

B、买入1亿美元美国国债

C、为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D、买入10亿元人民币金融债

试题答案：C

试题解析：

商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。除交易账户之外的其他表内外业务划入银行账户。明显不列入交易账户的头寸一般包括：①为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸（如为对冲贷款的风险而持有的工具头寸）；②向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。

68、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

试题答案：B

试题解析：

持有的美元敞口头寸中资产与负债、多头与空头可对冲，该商业银行的美元敞口头寸=（1000-700 ）+（500-300）=500（万美元）。

69、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（ ）。

A、风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B、设置独立的风险管理部门

C、风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D、风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

试题答案：C

试题解析：

C项，对于控制职能的员工（如风险、合规及内部审计），薪酬制定应独立于其所监督的业务条线之外，绩效指标也应主要基于他们自身目标的实现，避免影响他们的独立性。

70、根据《商业银行资本管理办法（试行)》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。

A、董事会

B、风险管理部门

C、监事会

D、风险管理委员会

试题答案：A

试题解析：

在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。