中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（3）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（3），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

21、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。

A、止损限额

B、特殊限额

C、风险限额

D、头寸限额

试题答案：D

试题解析：

头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

22、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（ ）。

A、同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B、相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C、头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D、在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

试题答案：B

试题解析：

B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。

23、良好的风险报告路径应采取（ ）。

A、横向传送

B、纵向报送

C、直线传送

D、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

试题答案：D

试题解析：

良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。

24、伪造、变造多户头支票属于（ ）。

A、内部欺诈

B、系统缺陷

C、外部欺诈

D、人员因素

试题答案：C

试题解析：

外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

25、2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。

A、监管规定

B、自然灾害

C、业务外包

D、恐怖威胁

试题答案：B

试题解析：

商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行的财产损失的风险，包括火灾、洪水、地震等。

26、法律风险与违规风险之间的关系是（ ）。

A、违规风险包括法律风险

B、两者产生的风险相同

C、两者有关但又有区别

D、两者产生的原因相同

试题答案：C

试题解析：

违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。

27、（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

A、识别风险

B、制作风险清单

C、感知风险

D、分析风险

试题答案：C

试题解析：

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：①感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；②分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。

28、下列各项不属于关键风险指标的是（ ）。

A、交易量

B、员工水平

C、董事会水平

D、客户满意度

试题答案：C

试题解析：

关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。

29、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对 （  ）和（  ）的分析。

A、内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据

B、内部操作风险损失数据；外部数据

C、业务经营环境；外部数据

D、业务经营环境；内部控制因素

试题答案：B

试题解析：

商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

30、即使采用适当的缓释工具，也不能（ ）操作风险。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

试题答案：D

试题解析：

操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。