初级银行风险管理真题汇编三（6）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（6），供考生备考练习。

51、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（  ）。

A、资产敏感型缺口

B、资产缺口

C、负债缺口

D、负债敏感型缺口

试题答案：D

试题解析：

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降；相反，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降 。

52、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（ ）。

A、有助于商业银行对损失可能性的管理

B、有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

C、有助于商业银行对盈利可能性的管理

D、在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

试题答案：D

试题解析：

正确认识并深入理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展；另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以A、B、C项正确。遵循风险与收益相匹配的原则，需要利用过去承担风险水平调整已经实现的盈利，进行科学的业绩评估，并以此产生良好的激励效果，因此D项不正确。

53、下列关于风险管理和商业银行关系的说法，错误的是（ ）。

A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B、风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

C、风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式

D、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

试题答案：C

试题解析：

风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合。

54、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。

A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D、商业银行在正常范围内的“借短贷长”是一种可控性较强的流动性风险

试题答案：A

试题解析：

股票市场投资收益率下降时，存款人倾向于将资金从股票市场转出， 可缓解商业银行的流动性。A项错误。

55、（ ）指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。

A、保证

B、抵押

C、质押

D、留置

试题答案：C

试题解析：

担保方式主要有：保证、抵押、质押、留置与定金。质押又称动产质押， 是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

56、下列不属于集团法人客户的是（ ）。

A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的

B、被第三方企事业法人所控制的

C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的

D、存在其他关联关系，可能按公允价格原则转移资产和利润的

试题答案：D

试题解析：

根据原银监会2010年修订的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，集团法人客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：①在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；②共同被第三方企事业法人所控制的；③主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；④存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。

57、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。

A、预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B、预期损失并不一定会真实发生

C、预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D、预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

试题答案：C

试题解析：

预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。

58、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（ ）。

A、百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B、某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C、某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷

D、某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

试题答案：B

试题解析：

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善，B项符合要求。A项属于外部事件造成风险；C项属于内部流程造成风险；D项属于人员因素造成风险。

59、某银行2016年年初正常类贷款余额为10 000亿元，其中在2016年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿 元，则正常类贷款迁徙率为（ ）。

A、7.0%

B、8.0%

C、9.8%

D、9.0%

试题答案：C

试题解析：

正常类贷款迁徙率=［期初正常类贷款迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）］x 100%=900/（10000-800）≈9.8%。其中，期初正常类贷款迁徙金额是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

60、下列最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。

A、柜面业务

B、法人信贷业务

C、个人信贷业务

D、资金交易业务

试题答案：A

试题解析：

柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。