初级银行风险管理真题汇编三（14）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（14），供考生备考练习。

11、与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。（ ）

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

12、传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。 （   ）

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

资产组合模型是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布；而传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

13、柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证属于账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。 ( )

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证属于重要凭证和重要物品管理的主要操作风险点。

14、传染风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能 性；传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这 些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。

15、如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。（ ）

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。如果某个事件的收益或损 失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能， 且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

16、风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。 （ ）

A、对

B、错

试题答案："A"

试题解析：

风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、 控制环节和制度。其中，还包括风险偏好声明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施 的职能和职责。

17、非财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。 （ ）

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营 风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。

18、执行、交割和流程管理事件是指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。 （ ）

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

客户、产品和业务活动事件是指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件；执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

19、商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息不能形成流动性。 （ ）

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。

20、商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中，中长期预警机制为三级，短期预警机制为两级。（ ）

A、对

B、错

试题答案："B"

试题解析：

中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。