初级银行风险管理真题汇编四（12）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（12），供考生备考练习。

21、商业银行对保证担保应重点关注的事项有（ ）。

A、保证人的家庭背景

B、保证人的财务实力

C、保证人的保证意愿

D、保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E、保证的法律责任

试题答案："B","C","D","E"

试题解析：

商业银行对保证担保应重点关注以下事项：①保证人的资格；②保证人的财务实力；③保证人的保证意愿；④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系； ⑤保证的法律责任。

22、目前，应用最广泛的信用评分模型有（ ）。

A、线性概率模型

B、Logit 模型

C、Probit 模型

D、线性辨别模型

E、资本资产定价模型

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。

23、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的是（ ）。

A、充分考虑利益相关者的期望

B、将风险偏好与战略规划有机结合

C、消除系统性风险

D、向业务条线和分支机构传导

E、持续地监测与报告

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下四点：①充分考虑利益相关者的期望；②将风险偏好与战略规划有机结合；③向业务条线和分支机构传导；④持续地监测与报告。

24、商业银行在贷款五级分类过程中，必须至少做到（ ）。

A、建立健全内部控制制度，完善信贷规章、制度和办法

B、建立有效的信贷组织管理体制

C、实行集中审贷

D、完善信贷档案管理制度，保证贷款档案的连续和完整

E、改进管理信息系统，保证管理层能够及时获得有关贷款状况的重要信息

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

商业银行在贷款五级分类过程中，必须至少做到以下六个方面：①建立健全内部控制制度，完善信贷规章、制度和办法；②建立有效的信贷组织管理体制；③实行 审贷分离；④完善信贷档案管理制度，保证贷款档案的连续和完整；⑤改进管理信息系统，保证管理层能够及时获得有关贷款状况的重要信息；⑥督促借款人提供真实准确的财务信息。

25、授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下列某一类组合中（ ）。

A、关联的交易对象团体

B、特定的产业或经济部门

C、某一区域

D、某一国家或经济联系紧密的一组国家

E、相同的授信期限

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下列某一类组合中：①单一的交易对象；②关联的交易对象团体；③特定的产业或经济部门； ④某一区域；⑤某一国家或经济联系紧密的一组国家；⑥某一类产品；⑦某一类交易对方类型 （如商业银行、教育机构或政府部门）；⑧同一类（高）风险/低信用质量级别的客户；⑨同一类授信安排；⑩同一类抵押担保；⑪相同的授信期限。

26、商业银行可以从（ ）方面提升贷后管理的质量和效率。

A、建立并完善贷后管理制度体系

B、优化岗位设置、明晰管理责任

C、强化贷后激励约束考核

D、加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接

E、做好贷后评价，披露评价信息

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

商业银行可以从以下方面提升贷后管理的质量和效率：①建立并完善贷后管理制度体系；②优化岗位设置、明晰管理责任；③强化贷后激励约束考核；④加强贷后 管理与贷款申报、授信审批环节的衔接。

27、商业银行市场风险管理体系的主要内容有（ ）。

A、 有效的董事会和高级管理层的

B、 治理架构

C、 全面的市场风险管理政策完善的市场风险管理流程

D、 完备、可靠的IT系统

E、 可靠的独立验证机制

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：①有效的董事会和高级管理层的治理架构；②全面的市场风险管理政策；③完善的市场风险管理流程；④完备、 可靠的IT系统；⑤可靠的独立验证机制；⑥严格的内部控制和审计。

28、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（ ）等风险因素的影响。

A、区域风险

B、行业风险

C、宏观经济因素

D、客户的偿债意愿

E、客户的偿债能力

试题答案："A","B","C"

试题解析：

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，主要包括：①宏观经济因素；②行业风险；③区域风险。

29、流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法,下列属于流动性比率/指标的有（ ）。

A、 现金头寸指标

B、大额负债依赖度

C、贷款总额与总资产的比率

D、总资产报酬率

E、易变负债与总资产的比率

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

流动性比率/指标主要包括以下七个：现金头寸指标、核心存款指标、 贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债 与总资产的比率、大额负债依赖度。

30、下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。

A、未考虑银行资产的内在价值变动情况

B、银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性

C、如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失

D、资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化

E、未考虑到利率变动的两面性

试题答案："B","C","E"

试题解析：

利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精确性值得怀疑；②利率预测在现实中往往准确率不高，短期利率则更难预测；③银行对敏感性缺口的控 制欠缺灵活性；④增加管理成本；⑤未考虑到利率变动的两面性；⑥实际中，负债利率支付的变化一般快于资产利率收入的变化。