初级银行风险管理真题汇编四（10）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（10），供考生备考练习。

11、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。

A、考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B、采用商业银行真实、准确、充足的数据

C、根据需要对模型进行验证和必要的修正

D、应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

E、采用其他方法作为补充

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

商业银行开发风险计量模型时，应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以 量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用 敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。

12、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到(    ) 。

A、考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B、采用商业银行真实、准确、充足的数据

C、根据需要对模型进行验证和必要的修正

D、应用尽可能复杂的建模方法和髙深的数理知识

E、选择合理的假设前提和参数

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充 。

13、商业银行市场风险限额管理体系主要包括（ ）。

A、交易组合定义

B、限额结构和限额指标设定与审批

C、限额监控与报告

D、限额调整

E、超限额管理

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

商业银行市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。

14、操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为（ ）。

A、法律成本

B、监管罚没

C、资产损失

D、对外赔偿

E、追索失败

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类：法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账面减值、其他损失。

15、个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括（ ）。

A、个人住房按揭贷款

B、个人大额耐用消费品贷款

C、个人生产经营贷款

D、个人质押贷款

E、银行承兑汇票

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等业务品种。法人 信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。

16、商业银行内部信息科技审计的责任包括（ ）。

A、制定、实施和调整审计计划

B、提出整改意见

C、检查整改意见是否得到落实

D、执行信息科技专项审计

E、视情况予以问责

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

商业银行内部信息科技审计的责任包括：①制定、实施和调整审计计划，检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性；②提出整改意见；③检查整改意见是否得到落实；④执行信息科技专项审计。

17、商业银行业务连续性管理应符合的要求有（ ）。

A、评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

B、采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险 等方式降低影响

C、建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通 的计划

D、业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员 会确认

E、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

商业银行业务连续性管理应符合以下要求：①评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响；②采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能 性，并通过应急安排和保险等方式降低影响；③建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划；④业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。

18、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（ ）。

A、包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设

B、与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

C、包括定量指标

D、包括定性的陈述

E、具有前瞻性

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

有效的风险偏好声明应该满足以下原则：①包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设；②与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、 薪酬机制相关联；③考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量；④基于总体风隆偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平；⑤包括定量指标；⑥包括定性的陈述；⑦具有前瞻性。

19、商业银行风险管理信息系统应当（ ）。

A、针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

B、为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡

C、对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

D、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法人侵

E、定期进行数据信息备份和存档，不定期进行检测并形成文件记录

试题答案："A","B","C","D"

试题解析：

商业银行风险管理信息系统应当：①针对风险管理组织体系、部门职 能、岗位职责等，设置不同的登录级别；②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；③对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；④设置 严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；⑥设置灾难恢复以及应急操作程序；⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。

20、—般来说，商业银行的客户主要包括以下类型（ ）。

A、主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等

B、银行类金融机构

C、非银行类金融机构

D、公司（包括中小企业）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人

E、自然人/零售客户

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

一般来说，商业银行的客户主要包括以下类型：①主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等；②银行类金融机构和非银行类金融机构；③公司（包括中小企业）、合伙制企业、独资 企业及其他非自然人；④自然人/零售客户（包括小微企业）。