初级银行风险管理真题汇编四（6）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（6），供考生备考练习。

51、商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，不可以（ ）。

A、改善商业银行的资产结构

B、实现利益共享

C、提高资产质量

D、提高经营效益

试题答案：B

试题解析：

商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益。

52、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确 的是（ ）。

A、这两笔贷款的信用风险是不相关的

B、这两笔贷款的信用风险是负相关的

C、这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D、贷款组合的整体风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

试题答案：C

试题解析：

A、B、C项，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同 时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。D项，正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

53、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5. 5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是（ ）。

A、40%投资国债、60%投资银行理财产品

B、100%投资国债

C、100%投资银行理财产品

D、60%投资国债、40%投资银行理财产品

试题答案：C

试题解析：

银行理财产品预期收益率：E(R) =0.2x8% +0.6x6% +0.2 x 5% =6.2%。根据资产组合的收益率公式，

A项收益率= 0.4*0.055+0.6*0.062=0.0592;同理B项，收益率为5.5%; C项，收益率为6. 2%; D项，收益率为5.78%。

54、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（ ）。

A、敏感性分析计算简单

B、敏感性分析计算复杂不便理解

C、敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D、对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

试题答案：B

试题解析：

B项，敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。

55、（ ）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

试题答案：A

试题解析：

市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

56、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲是指（ ）。

A、系统性风险对冲

B、非系统性风险对冲

C、自我对冲

D、市场对冲

试题答案：C

试题解析：

自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。

57、在商业银行面临的风险中，对采用风险对冲策略效果不明显的是（ ）。

A、汇率风险

B、操作风险

C、商品风险

D、利率风险

试题答案：B

试题解析：

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲对管理市场风险，例如，利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险都非常有效。

58、（  ）属于零售性质的资金  。

A、同业拆借

B、发行票据

C、居民储蓄

D、再贴现

试题答案：C

试题解析：

通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金（例如同业拆借、发行票据）具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低 。

59、（ ）承担操作风险管理的最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、董事会及董事会风险管理委员会

D、风险管理委员会

试题答案：C

试题解析：

董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任。

60、某商业银行当期在中国人民银行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2 138亿元，则该银行超额备付金率为（ ）。

A、2. 76%

B、2. 53%

C、2.98%

D、3. 78%

试题答案：B

试题解析：

根据公式可得，人民币超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2.53％。