初级银行风险管理真题汇编四（5）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（5），供考生备考练习。

41、在限额水平的设定上，大多数银行仍然会把（ ）作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

A、监管目标

B、行业平均目标

C、最大承受损失指标

D、最小承受损失指标

试题答案：A

试题解析：

在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

42、授信权限管理应遵循的原则不包括（ ）。

A、给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B、集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C、交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险一收益分析基础上

D、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准

试题答案：A

试题解析：

授信权限管理通常遵循以下原则：①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准；②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；③债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利层次的批准；④交易对方风险 限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险一收益分析基础上；⑤根据审批人的资历、经验和培训岗位，将信用授权分配给审批 人并定期进行考核。

43、下列不属于风险管理部门的具体职责的是（ ）。

A、监控各类限额

B、核准金融产品的风险定价

C、协助财务控制人员进行价格评估

D、受理风险损失索赔

试题答案：D

试题解析：

风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实 施。实践中，风险管理部门履行的具体职责包括但不限于：①监控各类限额；②核准金融产品 的风险定价；③协助财务控制人员进行价格评估。

44、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（ ）。

A、3%

B、4%

C、5%

D、8%

试题答案：C

试题解析：

原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。

46、客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。

A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

试题答案：A

试题解析：

违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在客户信用评 级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

47、商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（   ）降低风险和损失程度 。

A、数据分析

B、控制措施

C、补充资本

D、评估手段

试题答案：B

试题解析：

操作风险管理关系到商业银行的每个业务和岗位，不论业务条线还是管理部门，都负有管理操作风险的责任。商业银行应对其柜面业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金业务和代理业务中的操作风险点进行分析，并采取相应的控制措施 。

48、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。

A、超额贷款损失准备可计入部分

B、优先股及其溢价

C、资本公积及盈余公积可计入部分

D、一般风险准备可计入部分

试题答案：A

试题解析：

商业银行的监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。B项属于其他一级资本；C、D两项属于核心一级资本。

49、凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受（ ）的影响。

A、国别风险

B、法律风险

C、声誉风险

D、流动性风险

试题答案：A

试题解析：

国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。这些类型的风险涉及到两个或两个以上主权地区的业务。

50、最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。

A、期权性风险

B、基准风险

C、重新定价风险

D、收益率曲线风险

试题答案：C

试题解析：

利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。