初级银行风险管理真题汇编三（12）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（12），供考生备考练习。

31、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（     ） 。

A、确保实现承诺

B、尽可能维护股东的期望与商业银行的发展战略相一致

C、对所有已识别风险一视同仁、集中处理

D、及时处理投诉和批评

E、制定危机管理应急计划

试题答案："A","D","E"

试题解析：

声誉风险管理的具体做法有：①强化声誉风险管理培训；②确保实现承诺；③确保及时处理投诉和批评；④尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；⑤增强对客户/公众的透明度；⑥将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；⑦保持与媒体的良好接触；⑧制定危机管理规划 。

32、信用风险计量所经历的阶段有（ ）。

A、专家判断法

B、信用评分模型

C、内部评级体系

D、违约概率模型

E、二维评级体系

试题答案："A","B","D"

试题解析：

商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。

33、商业银行在确定单一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（ ）。

A、金融产品信用风险暴露的具体状况

B、客户的最高债务承受额

C、商业银行经济资本配置状况

D、银行的损失承受能力

E、客户资信状况

试题答案："B","D"

试题解析：

商业银行制定单一客户授信限额需要考虑两方面的因素：①客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额；②银行的损失承受能力，银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。

34、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。

A、投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失

B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C、结算风险是一种特殊的信用风险

D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险

E、信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

试题答案："A","B","D"

试题解析：

投资组合不仅会因为交易对手（包括借款人、债券发行人和其他合约 的交易对手）的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。

35、下列属于因失职违规造成操作风险的有（ ）。

A、滥用职权

B、对客户交易进行误导

C、员工故意骗取、盗用财产

D、性别/种族歧视

E、支配超出其权限的资金额度

试题答案："A","B","E"

试题解析：

C项是内部欺诈的表现形式；D项是违反用工法的表现形式。

36、下列具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（ ）。

A、将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B、定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C、对风险造成的损失进行最大程度的控制

D、从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

E、及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

C项属于事后控制措施。

37、商业银行预测未来利率将上升，则下列（   ）有助于降低此种利率风险。

A、提供固定利率的住房按揭贷款

B、将闲置资金购买固定收益证券

C、发行固定利率的大额可转让定期存单

D、进行利率互换以换取浮动利率收益

E、降低固定利率的长期贷款比例

试题答案："C","D","E"

试题解析：

固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息；利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率长期贷款比例有助于化解利率上升的风险。利率互换可降低利率风险。

38、区域风险识别应当特别关注（ ）。

A、银行客户是否过度集中于某个地区

B、银行客户是否过度集中于某个行业

C、银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

D、银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

E、宏观经济因素

试题答案："A","C","D"

试题解析：

区域风险识别应特别关注：①银行客户是否过度集中于某个地区； ②银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势，例如，区域的开放度，区域主导产业的扩张、持平或衰退，区域经济整体的上升或下滑等；③银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性，例如，地方政府提出的产业发展规划与当地自然资源、交通条件等是否相适应；④银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化；⑤政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执 行，及其变化对商业银行业务的影响。

39、薪酬机制应坚持的原则有（ ）。

A、综合平衡

B、薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应

C、收益与安全性的平衡

D、短期激励和长期激励相协调

E、业绩与激励平衡

试题答案："B","D"

试题解析：

银保监会强调，薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩 相适应” 、“短期激励和长期激励相协调”的原则。

40、下列关于战略风险管理的说法，正确的有（ ）。

A、战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力

B、有助于将风险挑战转变为成长机会

C、不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险

D、能最大限度地避免经济损失

E、减少法律争议、诉讼事件

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺 陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，均可能引发声誉风险。