初级银行风险管理真题汇编四（2）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（2），供考生备考练习。

11、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。

A、敏感性分析

B、情景分析

C、信号分析

D、压力测试

试题答案：D

试题解析：

压力测试是根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

12、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（ ）。

A、连环担保十分普遍

B、内部关联交易频繁

C、系统性风险较低

D、贷后管理难度大

试题答案：C

试题解析：

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高;⑤风险识别和贷后管理难度大。

13、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从 （  ）。

A、正态分布

B、二项分布

C、0 - 1分布

D、泊松分布

试题答案：A

试题解析：

在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。例如，可以用正态分布来描述股票 （或资产组合）每日收益率的分布。一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。B项，二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。C项，0—1分布就是n=1情况下的二项分布。即只先进行一次事件试验，该事件发生的概率为p。D项，泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。

14、下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（ ）。

A、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

试题答案：A

试题解析：

B项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；C项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。

15、下列关于信贷审批的说法，不正确的是（ ）。

A、原有贷款的展期无须再次经过审批程序

B、授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

C、在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

D、在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

试题答案：A

试题解析：

信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括：①审贷分离原则，授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放；②统一考虑原则，在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包话贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；③展期重审原则，原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要过正常的审批程序。

16、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。

A、来源集中，流动性风险低

B、不稳定的负债，流动性风险高

C、比较稳定的负债，流动性风险低

D、来源分散，流动性风险高

试题答案：C

试题解析：

零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。此外，零售存款的来源通常是比较分散的。

17、在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（        ） 。

A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B、在10天中的收益有99%的可能性超过10万元

C、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

D、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

试题答案：C

试题解析：

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元 .

18、下列商业银行风险中，（         ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

A、战略风险

B、市场风险

C、信用风险

D、流动性风险

试题答案：D

试题解析：

流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成 整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外， 还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平 。

19、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。

A、负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B、负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

C、负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

D、负责确定本行可以承受的市场风险水平

试题答案：B

试题解析：

B项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

20、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易户的风险价值将（ ）。

A、增加

B、保持不变

C、无法判断

D、减小

试题答案：A

试题解析：

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。