初级银行风险管理真题汇编四（1）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（1），供考生备考练习。

一、单选题

1、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（   ）。

A、对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B、经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C、经济资本的配置应当与该业务面临的风险相适应

D、经济资本在数值上与非预期损失相当

试题答案：A

试题解析：

经济资本又称风险资本，是为了覆盖和抵御非预期损失所需要持有的数额，在数值上与非预期损失相当。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。A项错误。

2、（ ）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A、专家判断法

B、信用评分模型

C、违约概率模型

D、期望模型

试题答案：A

试题解析：

专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。

3、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（  ）。

A、现金头寸指标

B、核心存款比例

C、易变负债与总资产的比率

D、流动资产与总资产的比率

试题答案：C

试题解析：

易变负债是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。在其他条件相同的情况下，易变负债与总资产的比率越大则商业银行面临的流动性风险越高，C项正确；现金头寸指标、核心存款比例、流动资产与总资产的比率三项指标越高，对银行越有利，流动性风险越小，A、B、D项错误。故本题选C。

4、商业银行对（  ）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A、存款准备金率

B、存贷款基准利率

C、票据贴现率

D、市场收益率

试题答案：B

试题解析：

商业银行对存贷款基准利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。

5、以下属于杠杆比率指标的是（ ）。

A、流动比率

B、应收账款周转率

C、总资产周转率

D、利息偿付比率

试题答案：D

试题解析：

杠杆比率有资产负债率、有形净值债务率、利息偿付比率（利息保障倍数）。BC项属于效率比率，A选项流动比率属于偿债能力指标。

6、下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（ ）。

A、抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段

B、银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式

C、在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易

D、为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制

试题答案：C

试题解析：

在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。

7、（ ）实施市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化。

A、监事会

B、风险管理委员会

C、高级管理层

D、董事会和高级管理层

试题答案：D

试题解析：

董事会和高级管理层实施市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化。同时，董事会和高级管理层应当确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营，使其所承担的市场风险水平与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

8、某资产的预期收益率为1和4的概率分别为60%、40%，则其方差为（ ）。

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、3.76

试题答案：A

试题解析：

该资产的预期收益率y的期望为：E(y) =1*60% +4*40% =2.2；其方差为: Var( y ) =0.6 *(1 -2.2)2 +0.4 * (4 -2. 2)2 =2. 16。

9、金融资产的公允价值是指（ ）。

A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

D、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

试题答案：C

试题解析：

A项是指名义价值；B项是指市场价值；D项是指市值重估。

10、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（ ）。

A、盈利能力和流动性管理水平

B、盈利能力和风险管理水平

C、资本金规模和流动性管理水平

D、资本充足率水平和风险管理水平

试题答案：D

试题解析：

在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：①资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；②商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。