初级银行风险管理真题汇编四（3）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（3），供考生备考练习。

21、下列行为中，（ ）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元

B、发行理财产品失败

C、某商业银行不恰当解除劳动合同

D、银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证

试题答案：B

试题解析：

A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。发行理财产品失败属于内部流程方面引起的操作风险。

22、下列关于正态分布的描述，正确的是（  ） 。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

C、整个正态曲线下的面积为1

D、正态曲线是递增的

试题答案：C

试题解析：

正态分布是一种重要的描述连续型随机变量的概率分布，正态曲线呈钟形的对称分布，整个正态曲线下的面积为1。

23、下列关于交易账户的说法，正确的是（ ）。

A、为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D、银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

试题答案：C

试题解析：

A项，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸；B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何限制；D项，交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

24、商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A、市场风险承担部门

B、市场风险管理部门

C、内部审计机构

D、外部审计机构

试题答案：B

试题解析：

市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

25、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。

A、名义价值

B、市场价值

C、内在价值

D、公允价值

试题答案：A

试题解析：

名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。

26、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为（  ）。

A、1

B、10

C、20

D、无法计算

试题答案：B

试题解析：

设资产1的标准差为 σ1  ,则根据公式得：

132 = （0.5 *σ1  ）2 + （0.5*19. 5）2+2  *  0. 5   *  0. 5 *0. 5 x  σ1 *19. 5,解得  σ1 =10

27、根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的（ ）。

A、声誉风险

B、国别风险

C、操作风险

D、流动性风险

试题答案：C

试题解析：

根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口，C项正确。A项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。B项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。D项，流动性风险 是指商业银行无法以合理成本及吋获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

28、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

A、1.5

B、5.5

C、8.5

D、10

试题答案：C

试题解析：

预期损失（EL）=违约概率（PD） x违约风险暴露（EAD）x违约损失率（LGD）。该笔贷款的预期损失=2.5% x 100 x （1 -40%） =1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。

29、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（ ）。

A、风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价

B、风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置

C、信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价

D、信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

试题答案：C

试题解析：

风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级依次完成信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。

30、商业银行可以采取以下（  ）措施进行操作风险缓释。

A、放弃衍生产品创新

B、外包数据备份业务

C、实行差错率考核

D、改变市场定位

试题答案：B

试题解析：

对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等方式将风险转移或缓释。AD两项是可规避的操作风险的应对措施；C项是可降低的操作风险的应对措施。