初级银行风险管理真题汇编四（4）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（4），供考生备考练习。

31、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（ ）。

A、互换合约

B、交易活跃的金融产品

C、交易不活跃的金融产品

D、场外信用衍生产品

试题答案：B

试题解析：

历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。

32、假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则净总外汇敞口头寸为（    ）。

A、200

B、400

C、600

D、800

试题答案：A

试题解析：

净总外汇敞口头寸 =多头头寸总额 - 空头头寸总额= （150+400+250）-（120+480）= 200。

33、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ） 。

A、购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B、发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C、以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D、资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

试题答案：B

试题解析：

A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；C项，浮动利率债券参照3个月LIB0R，可能存在基准风险；D项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益 。

34、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（ ）。

A、增强对客户的透明度

B、确保及时处理投诉和批评

C、明确董事会和高级管理层的责任

D、建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

试题答案：C

试题解析：

战略风险管理的基本做法包括：①明确董事会和高级管理层的责任；②建立清晰的战略风险管理流程；③采取恰当的战略风险管理方法。 AB两项属于声誉风险的管理方法；D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。

35、（  ）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。

A、客户信用评级

B、客户资信情况调查

C、个人信用评分系统

D、客户资产与负债情况调查

试题答案：C

试题解析：

个人信用评分系统是有效控制个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和运营效率。

36、下列属于信用风险限额指标的是（ ）。

A、产品或组合敞口限额

B、单一客户贷款集中度限额

C、敏感度限额

D、止损限额

试题答案：B

试题解析：

信用风险限额的限额指标一般包括单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。

37、下列信用风险监测指标中，贷款损失准备与不良贷款余额之比是指（ ）。

A、不良贷款率

B、客户授信集中度

C、不良贷款拨备覆盖率

D、贷款风险迁徙率

试题答案：C

试题解析：

不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比。

38、某商业银行今年共发放了 1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为3%、2%、1%，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（        ） .

A、5.89%

B、6.89%

C、7.89%

D、8.89%

试题答案：A

试题解析：

三年的累计贷款存活率=(1-3%)×(1-2%)×(1-1%) =94.11%，累计死亡率=1-94.11%=5.89%   .

39、商业银行计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。

A、正确划分银行账户与交易账户

B、制定合理的中长期经营战略

C、正确划分表内业务和表外业务

D、建立完善的内部控制体系

试题答案：A

试题解析：

资产分类（即银行账户与交易账户的划分）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

40、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4 500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1 000亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。

A、11.30%

B、15%

C、12. 52%

D、17. 14%

试题答案：D

试题解析：

关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。所以关注类贷款迁徙率=600/(4500-1000)≈17.14%