2023年5月期货统考《期货及衍生品基础知识》模考试卷（12）

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1、某客户在4月1日开仓卖出沪深300指数期货合约2手（合约乘数300元/点），成交点数为4050点，同一天该客户平仓1手，成交点数为4030点，当日结算价为4020点。则客户的当日盈亏为（  ）元。

A、9000

B、18000

C、12000

D、15000

试题答案：

D

2、某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议，协议平仓价格为67850元/吨，协议现货交收价格为67650元/吨，买方的期货开仓价格为67500元/吨，卖方的期货开仓价格为68100元/吨，通过期转现交易，买方的现货实际购买成本和卖方现货实际价格分别为（  ）元/吨。（不计手续费等费用）

A、67650，67900

B、67300，68500

C、67300，67650

D、67300，67900

试题答案：

D

3、7月11日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格150元/吨的价格交收。同时该铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以14800元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为14600元/吨。以下关于该铝厂套期保值操作的描述，正确的是（）。（不计手续费等费用）

A、与铝贸易商实物交收的价格为14450元/吨

B、该铝厂套期保值建仓时的基差是－250元/吨

C、期货市场亏损1800元/吨

D、通过套期保值操作，铝的实际售价相当于是16400元/吨

试题答案：

B

4、3月5日，鸡蛋现货价格为3400元/500千克。国内某养鸡场决定为其6月出售的鸡蛋进行套期保值，于是在7月份鸡蛋期货合约上建仓，价格为3600元/500千克。6月5日，鸡蛋现货价格为3500元/500千克，期货价格为3650元/500千克。该养鸡场售出鸡蛋，并将期货头寸平仓了结。该养鸡场套期保值效果是（  ）。（不计手续费等费用）

A、因基差走强50元/500千克而有净盈利

B、通过套期保值，鸡蛋的实际售价为3650元/500千克

C、期货市场盈利50元/500千克

D、不完全套期保值，有净亏损

试题答案：

A

5、12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200元吨。3月12日，该油脂企业实施点价，以2950元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓。此时豆粕的实际售价相当于（  ）元/吨。

A、3235

B、3225

C、2930

D、3215

试题答案：

A

6、9月1日，A期货交易所和B期货交易所12月份小麦期货价格分别为740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述价格开仓买入100手A期货交易所12月份小麦合约，卖出100手B期货交易所12月份小麦合约。9月15日，该交易者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为748美分/蒲式耳和772美分/蒲式耳。则该交易者（）美元。（两交易所小麦期货均为5000蒲式耳/手，不计手续费等费用）

A、亏损30000

B、亏损25000

C、盈利30000

D、盈利25000

试题答案：

C

7、在我国，4月28日，某交易者买入5手7月豆油期货合约同时卖出5手9月豆油期货合约，价格分别为6580元/吨和6640元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为6540元/吨和6610元/吨。该交易者盈亏状况是（  ）。（不计手续费等费用，豆油期货的合约规模为10吨/手）

A、盈利500元

B、亏损1000元

C、盈利1000元

D、亏损500元

试题答案：

D

8、某国债期货合约的市场价格为97.635，若其可交割券2012年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.525，转换因子为1.0165，则该国债的基差为（ ）。

A、97.635－99.525÷1.0165

B、97.635×1.0165－99.525

C、99.525－97.635×1.0165

D、99.525－97.635÷1.0165

试题答案：

C

9、TF2009合约对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF2009合约交割日，该国债资金占用成本为1.5481，应计利息为1.5085，则TF2009的理论价格为（  ）。

A、 1.0167×（99.640－1.5085）

B、1.0167×（99.640＋1.5481－1.5085）

C、 1/1.0167×（99.640＋1.5481－1.5085）

D、 1/1.0167×（99.640＋1.5481）

试题答案：

C

10、某国债的全价为101.1585元，净价为99.3926元，修正久期为5.9556，1亿元该国债的基点价值约为（  ）元。

A、6024596

B、5919426

C、60245.96

D、59194.26

试题答案：

C