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2023年期货基础知识小册子(28)

责编:胡媛 2023-06-25
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为帮助考生备考2023年期货从业资格考试期货基础知识,希赛小编整理了2023年期货基础知识小册子(28),希望对大家备考2023年期货基础知识会有帮助。

第二节  期货套利交易

知识点:期货套利的定义与作用

期货套利
分类标准具体类型含义
是否涉及现货市场价差套利利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利的行为。
价差套利包括跨期套利、跨品种套利和跨市套利。
期现套利利用期货市场与现货市场之间不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理从而获利的交易。

期货套利的作用:套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成;期货价差套利行为有助于提高市场流动性。

知识点:价差与期货价差套利(案例详见计算题专项总结)

期货价差期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差
价差的计算建仓时的价差是用价格较高的期货合约去价格较低的期货合约,计算平仓时的价差时,也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致
价差套利期货价差套利的交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易,即同时建立一个多头头寸和一个空头头寸,这是套利交易的基本原则。

价差变化的具体情形
价差扩大正的程度增加;零变为正
价差缩小正的程度减少;正变为零或负;零变为负
买入套利与卖出套利(详见计算题专项总结)
分类标准具体类型含义
对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同买入套利买入价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,价差扩大有盈利
卖出套利卖出价格较高的合约,同时买入价格较低的合约,价差缩小有盈利

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