初级银行风险管理真题汇编三（9）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（9），供考生备考练习。

1、关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（ ）。

A、损失是一个事后概念

B、承担高风险一定会带来高收益

C、某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高

D、通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高

E、风险是一个事前概念

试题答案："A","D","E"

试题解析：

B项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值），预期损失不等同于不确定性风险。

2、商业银行的战略风险主要体现在（ ）。

A、政治、经济和社会环境发生变化

B、实现战略目标所需要的资源圈乏

C、整个战略实施过程的质量难以保证

D、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

E、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

试题答案："B","C","D","E"

试题解析：

战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险主要体现在四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现战略目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程的质量难以保证。A项为干扰项。

3、下列属于商业银行核心一级资本的有（ ）◦

A、优先股

B、资本公积可计入部分

C、损失准备缺口

D、盈余公积

E、实收资本或普通股

试题答案："B","D","E"

试题解析：

核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。A项，优先股属于其他一级资本。其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数 股东资本可计入部分。C项，损失准备缺口属于资本扣除项。

4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（ ）。

A、风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

B、核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

C、风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D、针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

E、风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

试题答案："A","C","D","E"

试题解析：

风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。风险管理信息系统需要收集的风险信息/数据逋常分为内部数据和外部数据。风险管理信息系统应该针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等设置不同的登录级别，以保证系统的安全。B项，风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些是动态的，系统不能制约数据的特性。

5、商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定管理通常遵循的原则包括（ ）。

A、交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

B、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

C、债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

试题答案："A","B","D"

试题解析：

授信权限管理通常遵循的原则包括：①给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准；②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；③债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）应得到一定权力层次的批准；④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险－收益分析基础之上；⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。

6、企业的生产与经营风险主要表现为（ ）。

A、行业风险

B、产品风险

C、生产风险

D、销售风险

E、总体经营风险

试题答案："B","C","D","E"

试题解析：

企业的生产与经营风险主要表现为：①总体经营风险；②产品风险；③原料供应风险；④生产风险；⑤销售风险。

7、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（ ）的构成状况 。

A、现金流入与现金流出

B、长期资产数量与长期负债数量

C、敏感性资产数量与敏感性负债数量

D、到期资产与到期负债

E、流动性资产数量与流动性负债数量

试题答案："A","D"

试题解析：

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，现金流入与现金流出、到期资产与到期负债的构成状况 。

8、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（ ） 。

A、投资于两种收益率相关系数为0的资产

B、投资于两种收益率相关系数为-1的资产

C、投资于两种收益率相关系数为0.4的资产

D、投资于两种收益率相关系数为1的资产

E、投资于两种收益率相关系数为-0.6的资产

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全 正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

9、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（ ）等风险因素的影响。

A、区域风险

B、行业风险

C、宏观经济因素

D、客户的偿债意愿

E、客户的偿债能力

试题答案："A","B","C"

试题解析：

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，主要包括：①宏观经济因素；②行业风险；③区域风险。

10、贷款重组应当注意的事项包括（ ）。

A、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

B、是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

C、进入重组流程的原因

D、对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

E、是否属于可重组的对象或产品

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

贷款重组应当注意的事项包括：①是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；②为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析；④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。