初级银行风险管理真题汇编三（5）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（5），供考生备考练习。

41、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。

A、子公司的经营状况

B、集团内关联交易

C、高层人事安排

D、资本来源

试题答案：B

试题解析：

对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风险分析生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。A项属于管理层风险分析；B项属于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析；C、D两项均属于生产与经营风险分析。

42、（ ）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。

A、专家评定模型

B、违约概率模型

C、信用评分模型

D、风险等级模型

试题答案：C

试题解析：

信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等； 对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。

43、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。

A、1.33%

B、1.60%

C、2. 00%

D、3.08%

试题答案：B

试题解析：

根据预期损失率的公式：。题中给出的资产总额和风险加权资产总额都是干扰信息。

44、良好的风险报吿路径应采取（ ）。

A、横向传送

B、纵向报送

C、直线传送

D、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

试题答案：D

试题解析：

良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。

45、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

A、单一客户风险限额

B、集团客户风险限额

C、组合限额

D、区域风险限额

试题答案：C

试题解析：

良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。

46、商业银行应制定交易账户与银行账户划分管理制度流程，通常由（  ）负责制定交易账户和银行账户划分政策和程序。

A、高级管理层

B、董事会

C、风险管理部门

D、风险管理委员会

试题答案：C

试题解析：

组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之 一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某 行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。

47、（ ）实施市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化。

A、监事会

B、风险管理委员会

C、高级管理层

D、董事会和高级管理层

试题答案：D

试题解析：

董事会和高级管理层实施市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化。同时，董事会和高级管理层应当确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营，使其所承担的市场风险水平与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

48、下列关于市值重估的说法，错误的是（ ）。

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

C、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

试题答案：C

试题解析：

商业银行应尽可能按照市场价格计值。

49、新发生不良贷款的内部原因不包括（ ）。

A、违反贷款“三查”制度

B、地方政府行政干预

C、违反贷款授权授信规定

D、银行员工违法

试题答案：B

试题解析：

新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例中，外部原因包括企业经营管理不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、地方政府行政干预等；内部原因包括违反贷款"三查"制度、违反贷款授权授信规定、银行员工违法等。

50、从资本充足率的计算公式看，对提高资本充足率不利的是（        ）。

A、扩大业务规模

B、调整结构

C、缩小业务规模

D、提高留存利润

试题答案：A

试题解析：

从资本充足率的计算公式看，提高资本充足率的分子对策有：增加一级资本（发行普通股和提高留存利润）和二级资本 （发行次级债、可转换债、超额贷款损失准备）； 分子对策有：缩小业务规模，调整结构。