初级银行风险管理真题汇编三（1）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（1），供考生备考练习。

1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。

A、汇率风险

B、操作风险

C、商品价格风险

D、利率风险

试题答案：B

试题解析：

风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。操作风险很难通过风险对冲策略进行管理，因此B项错误。

2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（   ）。

A、对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B、经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C、经济资本的配置应当与该业务面临的风险相适应

D、经济资本在数值上与非预期损失相当

试题答案：A

试题解析：

经济资本又称风险资本，是为了覆盖和抵御非预期损失所需要持有的数额，在数值上与非预期损失相当，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。A项错误。

3、下列关于《商业银行资本管理办法(试行）》中对资本监管的要求，不正确的是（ ）。

A、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6% 和8%

B、2.5%的储备资本要求和0〜2.5%的逆周期资本要求

C、系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

D、系统重要性银行附加资本要求为2%

试题答案：D

试题解析：

D项，系统重要性银行附加资本要求为1%。

4、（ ）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A、监事会

B、高级管理层

C、董事会

D、股东大会

试题答案：C

试题解析：

在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。A项，监事会在商业银行风险管理方面，主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。B项，高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。D项，股东大会是公司最高权力机构。

5、以下属于杠杆比率指标的是（ ）。

A、流动比率

B、应收账款周转率

C、总资产周转率

D、利息偿付比率

试题答案：D

试题解析：

杠杆比率有资产负债率、有形净值债务率、利息偿付比率（利息保障倍数）。BC项属于效率比率，A选项流动比率属于偿债能力指标。

6、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是( ).

A、管理层风险

B、产品风险

C、区域风险

D、借款人财务状况变动风险

试题答案：C

试题解析：

区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。

7、对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。

A、经营管理不善

B、企业产品质量不过硬

C、企业职工知识水平偏低

D、企业治理结构不完善

试题答案：A

试题解析：

就国内企业而言，生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。

8、信用评分模型的关键在于 （  ）。

A、辨别分析技术的运用

B、借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C、借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D、单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

试题答案：C

试题解析：

信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

9、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

A、违约概率

B、非预期损失

C、预期损失

D、风险价值

试题答案：D

试题解析：

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

10、下列关于交易账户的说法，正确的是（ ）。

A、为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D、银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

试题答案：C

试题解析：

A项，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市商业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸；B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何限制；D项，交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。