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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定无风险利率为每年10%（连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的

假定无风险利率为每年10%(连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？

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第1题

假定无风险利率为每年9%（连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月

假定无风险利率为每年9%(连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？

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第2题

瑞士和美国的连续复利的两个月期限的利率分别为每年2%和每年5%。瑞士法郎的即期价格为0.8美元。

在2个月后交割的期货价格为0.81美元，这时存在什么样的套利机会。

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第3题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

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第4题

签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%

，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

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第5题

白银的现价为每盎司9美元，每年存储费用为每盎司0.24美元，存储费要每季度预先支付一次。假定所

有期限的利率为每年10%(连续复利)，计算9个月后到期的期货价格。

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第6题

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第7题

A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，

市场组合的期望收益率为0.11，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是()元。

A．10

B．11

C．12

D．15

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第8题

A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P0是()元。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第9题

假定某公司发行的3年期和5年期债券的票面利息均为每年4％，每年付息一次。这两种债券的收益率（以连

假定某公司发行的3年期和5年期债券的票面利息均为每年4％，每年付息一次。这两种债券的收益率(以连续复利计)分别为4．5％和4．75％。对于所有到期期限的无风险利率均为3．5％(以连续复利计)，回收率为40％。违约事件仅发生在每年的正中间，从第1年到第3年的每年风险中性违约概率为Q1，从第4年到第5年的每年风险中性违约概率为Q2，估计Q1和Q2。

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