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假定无风险利率为每年9%(连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？
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假定无风险利率为每年10%(连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？
签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.56%
假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%(连续复利)。以5%的年利率借入4000元购入该只股票100股,期限为2年,订立远期合约,约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票,套利者可以获得无风险利润()元
A．54
B．63
C．79
D．89
假定某公司发行的3年期和5年期债券的票面利息均为每年4％，每年付息一次。这两种债券的收益率(以连续复利计)分别为4．5％和4．75％。对于所有到期期限的无风险利率均为3．5％(以连续复利计)，回收率为40％。违约事件仅发生在每年的正中间，从第1年到第3年的每年风险中性违约概率为Q1，从第4年到第5年的每年风险中性违约概率为Q2，估计Q1和Q2。
假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元
A．21.74
B．23.64
C．25.76
D．27.76
