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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第1题

签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%

，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

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第2题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

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第3题

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率

为25%，期权到期日为4个月。

(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；

(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；

(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

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第4题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6

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第5题

某投资者以每股4美元的价格卖出一欧式看涨期权。股票价格为47美元，执行价格为50美元。在什么情况下

投资者会盈利？在什么情况下期权会被行使？画出在期权到期时投资者盈利与股票价格的关系图。

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第6题

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为()美元/吨。(不考虑交易费用)

A.0

B.50

C.100

D.150

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第7题

瑞士和美国的连续复利的两个月期限的利率分别为每年2%和每年5%。瑞士法郎的即期价格为0.8美元。

在2个月后交割的期货价格为0.81美元，这时存在什么样的套利机会。

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第8题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第9题

假定执行价格分别为30美元及35美元的某股票看跌期权的价格分别为4美元及7美元。如何利用这些期权

来构造(a)牛市价差和(b)熊市价差。制作一张表格来说明这两种价差的盈利和收益。

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