题目内容
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[主观题]
某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率
为25%，期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
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(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
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下列情形出现时会给套利者创造什么样的机会。 (a)180天期，执行价格为1．97USD／GBP，期权价格为2美分的欧式看涨期权； (b)90天期，执行价格为2．04USD／GBP，期权价格为2美分的欧式看跌期权。
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C．0.45
D．0.46
