题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定执行价格分别为30美元及35美元的某股票看跌期权的价格分别为4美元及7美元。如何利用这些期权

来构造(a)牛市价差和(b)熊市价差。制作一张表格来说明这两种价差的盈利和收益。

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更多“假定执行价格分别为30美元及35美元的某股票看跌期权的价格分…”相关的问题

第1题

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率

为25%，期权到期日为4个月。

(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；

(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；

(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

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第2题

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第3题

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为()美元/吨。(不考虑交易费用)

A.0

B.50

C.100

D.150

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第4题

假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价（），忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。

A.涨到104美元

B.跌到90美元

C.涨到107美元

D.跌到96美元

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第5题

某投资者于2008年5月份以3．2美元／盎司的权利金买入一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看跌期权，以4．3美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看涨期权；以380．2美元／盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元／盎司，则该投资者的利润为（）。

A.0．9美元／盎司

B. 1．1美元／盎司

C. 1．3美元／盎司

D. 1．5美元／盎司

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第6题

某交易者买入执行价格为3200美元／吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元／吨时，则该期权是（)

A、平值期权

B、虚值期权

C、看跌期权

D、实值期权

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第7题

某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)

A.2.5

B.1.5

C.1

D.0.5

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第8题

某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元／桶，而原油标的物价格为12.90美元／桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（)期权

A、实值

B、虚值

C、极度实值

D、极度虚值

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