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[主观题]

白银的现价为每盎司9美元，每年存储费用为每盎司0.24美元，存储费要每季度预先支付一次。假定所

有期限的利率为每年10%(连续复利)，计算9个月后到期的期货价格。

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更多“白银的现价为每盎司9美元，每年存储费用为每盎司0.24美元，…”相关的问题

第1题

假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，求9个月后交割的白银期货的价格。

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第2题

瑞士和美国的连续复利的两个月期限的利率分别为每年2%和每年5%。瑞士法郎的即期价格为0.8美元。

在2个月后交割的期货价格为0.81美元，这时存在什么样的套利机会。

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第3题

假定无风险利率为每年10%（连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的

假定无风险利率为每年10%(连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？

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第4题

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第5题

签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%

，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

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第6题

假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。

则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。

A. 735.00

B. 746.28

C. 764.91

D. 789.55

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第7题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

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第8题

假定无风险利率为每年9%（连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月

假定无风险利率为每年9%(连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？

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第9题

债券的息票利率为8%，面值为1000美元，距离到期日还有6年，收益率为7%，在如下几种情况下，分别求债券的现值：（

债券的息票利率为8%，面值为1000美元，距离到期日还有6年，收益率为7%，在如下几种情况下，分别求债券的现值：

(1)每年支付一次利息；

(2)半年支付一次利息；

(3)每季度支付一次利息。

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