中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（8）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（8），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

71、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（ ）。

A、负责承担对市场风险管理的最终责任

B、负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C、及时掌握市场风险水平及其管理状况

D、负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

试题答案：A

试题解析：

A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

72、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。

A、利率风险

B、操作风险

C、汇率风险

D、商品风险

试题答案：B

试题解析：

风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。而操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险一般通过购买保险等缓释风险，而不能采用风险对冲策略进行管理。

73、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。

A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

试题答案：B

试题解析：

预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

74、天内变现的流动资产）比率维持 在（ ）以上。

A、15%

B、25%

C、20%

D、30%

试题答案：A

试题解析：

香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上， 并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10% , 1个月内的负错配金额不超过总负债的20% 。

75、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（  ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

A、银行股本

B、银行的实收资本

C、上一年度的银行资本

D、预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）

试题答案：D

试题解析：

总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

76、银行支付清算系统突然中断运行，此种情景属于（ ）压力情景 。

A、信用风险

B、流动性风险

C、操作风险

D、市场风险

试题答案：B

试题解析：

银行支付清算系统突然中断运行，此种情景属于流动性风险压力情景。此外流动性风险压力情景还包括主要交易对手违约或破产、信用评级下调或声誉风险上升、存款大量流失、资产变现能力下降、批发和零售融资的可获得性下降等。

77、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。

A、报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B、监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估 的内部资源水平来确定监管资本要求

C、监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D、报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

试题答案：C

试题解析：

商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势 。 C项错误。

78、风险监管的核心步骤是（ ）。

A、了解机构

B、规划监管行动

C、风险评估

D、风险衡量

试题答案：C

试题解析：

风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：首先要了解银行的业务和风险管理制度；其次要界定其主要业务领域；再次要用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；最后形成风险评估报告。

79、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。

A、未分配利润

B、二级资本工具及其溢价

C、盈余公积

D、—般风险准备

试题答案：B

试题解析：

在巴塞尔协议Ⅲ中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。

80、不属于商业银行资产管理业务投资端风险的是（ ）。

A、因交易决策失误，造成投资品市场价值大幅波动

B、非标投资品因发行人违约，引发公允价值下降

C、发行的理财产品销售时违规

D、投资品因运营失误导致的操作风险侵蚀投资者利益，引起净值下跌

试题答案：C

试题解析：

发行的理财产品销售时违规属于资产管理业务产品端的表现形式。