中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（6）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（6），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

51、（  ）是指商业银行的理财资金以非标准化债权或未上市股权形式直接或间接投资于融资客户或融资项目的业务 。

A、标准化理财投资

B、非标准化理财投资

C、风险类型

D、委外投资

试题答案：B

试题解析：

标准化理财投资是指商业银行的理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。自主投资与委外投资是按照投资模式不同划分的业务。

52、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。

A、通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B、压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C、尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D、压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

试题答案：C

试题解析：

C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

53、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。

A、经营和收益

B、经营和风险

C、风险和收益

D、经营和管理

试题答案：B

试题解析：

压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。

54、在资本供给方面，一般情况下应以（ ）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A、经济资本

B、监管资本

C、账面资本

D、实收资本

试题答案：B

试题解析：

商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险（含信用集中度风险）、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求。在资本供给方面，一般情况下应以监管资本合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

55、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（ ）进行滚动规划。

A、一年或三年

B、三年或五年

C、两年或三年

D、三年或四年

试题答案：B

试题解析：

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。

56、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。

A、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B、行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D、法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

试题答案：B

试题解析：

B项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。

57、下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（ ）。

A、监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C、评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D、股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

试题答案：D

试题解析：

债权人通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。股东通过对经营业绩的考核和对管理人员的选择，实现对银行的约束。D项错误。

58、关于专有信息和保密信息披露的内容，下列表述错误的是 （   ）。

A、专有或保密信息的有限披露免除，不得与会计准则的披露要求产生冲突

B、专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C、如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除 D.

D、信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要

试题答案：C

试题解析：

在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的竞争地位， 这种情况下银行可以不披露具体的项目，但必须对要求披露的信息进行一般性披露，并解释某些项目未对外披露的事实和原因 。C项错误。

59、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（ ）。

A、项目因素

B、行业因素

C、地区因素

D、宏观性因素

试题答案：A

试题解析：

项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。

60、对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（ ）。

A、采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的 部分，每一部分分别计算加权风险资产

B、采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期 限，则可不进行细分

C、采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具） 来降低违约损失率

D、采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法

试题答案：D

试题解析：

对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。如信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。B项，错误。