中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（2）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（2），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

11、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（ ）。

A、先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构

B、风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

C、风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

D、风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

试题答案：C

试题解析：

高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。C项错误。

12、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（ ）。

A、组合的风险权重

B、组合在战略层面上的重要性

C、经济前景（宏观经济状况预测）

D、当前组合集中度情况

试题答案：A

试题解析：

在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①组合在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④收益率（ROE）。

13、下列商业银行风险中，（  ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

A、战略风险

B、市场风险

C、信用风险

D、流动性风险

试题答案：D

试题解析：

流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

14、下列关于正态分布的描述，正确的是（ ）。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

C、整个正态曲线下的面积为1

D、正态曲线是递增的

试题答案：C

试题解析：

正态分布是描述连续型随机变量的概率分布。如图1-1所示，正态分布曲线关于x=μ对称；在x=μ左侧递增，右侧递减。曲线与横轴包围的面积为1。

图1-1正态分布图

15、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（ ）。

A、风险识别

B、风险监测

C、风险控制

D、风险加总

试题答案：D

试题解析：

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。

16、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。

A、贷款重组

B、贷款转让

C、贷款审批

D、资产证券化

试题答案：A

试题解析：

贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

17、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（ ）。

A、初级法

B、高级法

C、内部评级法

D、内部评审法

试题答案：C

试题解析：

《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。

18、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

A、单一客户风险限额

B、集团客户风险限额

C、组合限额

D、区域风险限额

试题答案：C

试题解析：

组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。

19、（ ）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A、情景分析

B、敏感性分析

C、压力测试

D、返回检验

试题答案：D

试题解析：

返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

20、下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（ ）。

A、是一种结构化模拟的方法

B、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C、考虑到了波动性随时间变化的情形

D、模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

试题答案：B

试题解析：

蒙特卡洛法通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况，体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。B项属于历史模拟法的缺点。