中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（1）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编六（1），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

一、单选题

1、某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为（ ）亿元。

A、8

B、16

C、24

D、32

试题答案：D

试题解析：

根据资本充足率的计算公式：资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/信用风险加权资产+12.5×(市场风险资本要求）+12.5×(操作风险资本要求） ×100%，可以推出：市场风险资本要求=(40/8%-100)/12.5=32(亿元）。

2、组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。

A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法

B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数

C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

试题答案：C

试题解析：

传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测；资产组合模型通过计量整体的未来价值概率分布监测整体违约风险的大小。C项错误。

3、合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元。

A、50

B、100

C、150

D、200

试题答案：B

试题解析：

合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过100万元。

4、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。

A、15%

B、20%

C、35%

D、50%

试题答案：B

试题解析：

不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100%=（8+1+1）/（200-150）×100%=20%。

5、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

试题答案：D

试题解析：

累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400。

6、关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。

A、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

试题答案：B

试题解析：

缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。

7、下列关于商业银行风险的说法正确的是（ ）。

A、市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B、结算风险是一种市场风险

C、信用风险具有明显的系统性风险特征

D、与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取

试题答案：D

试题解析：

AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险；C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。

8、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（ ）的影响。

A、国别风险

B、法律风险

C、声誉风险

D、流动性风险

试题答案：A

试题解析：

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

9、根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的（ ）。

A、声誉风险

B、国别风险

C、操作风险

D、流动性风险

试题答案：C

试题解析：

根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

10、风险分散的原理是（ ）。

A、两种资产之间的收益率变化完全正相关

B、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

C、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

试题答案：B

试题解析：

因为相关系数所以有：-1≤p≤1，所以有：

w12σ12+w22σ22+2ρw1w2σ1σ2<=w12σ12+w22σ22+2w1w2σ1σ2=（w1σ1+w2σ2）2则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即p<1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。