题目内容
（请给出正确答案）
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
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A.如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B.若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C.若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D.如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数小于1，但是大于0
C.两项资产的相关系数小于0，但是大于-1
D.两项资产的相关系数等于-1
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B. 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C. 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D. 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
A.当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
