题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如
果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （）
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和…”相关的问题
A．正确
B．错误
要求：
(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
要求：
(1)计算该组合的预期收益率；
(2)如果两只股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；
(3)如果两只股票的相关系数是0.5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；
(4)如果两只股票的相关系数是0，计算该组合的标准差；
(5)如果两只股票的相关系数是-1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
