首页 > 财会类考试> 投资分析师(CIIA)

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18%，B的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于()

A.28%

B.18%

C.16%

D.14%

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第1题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关

系数为1、该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。 ()

A．正确

B．错误

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第2题

如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18%，B的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组

合的标准差等于()。

A．28%.

B．14%.

C．8%.

D．18%.

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第3题

构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如

果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。（）

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第4题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证

券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-l，则该组合的标准差为2%。（）

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第5题

证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间，如果值为正，表明（)A．两种证券间存在

证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间，如果值为正，表明()

A．两种证券间存在完全的同向的联动关系

B．两种证券的收益有反向变动倾向

C．两种证券的收益有同向变动倾向

D．两种证券间存在完全反向的联动关系

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第6题

假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为0.48％。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证

券的相关系数()。

A．等于-1

B．大于等于零且小于1

C．大于-1且小于0

D．等于1

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第8题

对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是()。

A.如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险

B.若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少

C.若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少

D.如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数

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第9题

当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。A.0B.1C.-lD.上述都不对

当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。

A.0

B.1

C.-l

D.上述都不对

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第10题

市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。

A.X和Y期望报酬率的相关系数是0

B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1

C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

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