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[多选题]
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（）。
A.当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
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B.当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
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A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B.当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C.当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D.当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B. 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C. 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D. 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
A.相关系数为0时，不能分散任何风险
B.相关系数在O～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.相关系数在1～O之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.相关系数为一1时，两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
