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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问应如何进行套利？

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第1题

假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是()元。A.

假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是（）元。

A.20

B.20.05

C.21.031

D.10.05

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第2题

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如

果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为（）元。

A．0.30

B．0.31

C．0.45

D．0.46

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第3题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第4题

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%（连续复利)。以5%

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%(连续复利)。以5%的年利率借入4000元购入该只股票100股,期限为2年,订立远期合约,约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票,套利者可以获得无风险利润()元

A．54

B．63

C．79

D．89

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第5题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问：1 该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？2 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第6题

假定某无红利支付股票的预期收益率为15%(1年计一次复利的年利率)，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险利率为5%(1年计一次复利的年利率)，那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于()

A.105元

B.115元

C.109.52元

D.以上答案都不正确

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第7题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利)为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

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第8题

假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算)

假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元

A．21.74

B．23.64

C．25.76

D．27.76

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第9题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

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