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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是（）元。A.

假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是（）元。

A.20

B.20.05

C.21.031

D.10.05

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第1题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问应如何进行套利？

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第2题

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%（连续复利)。以5%

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%(连续复利)。以5%的年利率借入4000元购入该只股票100股,期限为2年,订立远期合约,约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票,套利者可以获得无风险利润()元

A．54

B．63

C．79

D．89

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第3题

签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%

，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

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第4题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

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第5题

假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0．4 元，当前

的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．06，该股票的β值为1．5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。

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第6题

假定某无红利支付股票的预期收益率为15%(1年计一次复利的年利率)，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险利率为5%(1年计一次复利的年利率)，那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于()

A.105元

B.115元

C.109.52元

D.以上答案都不正确

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第7题

假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15%(年率)，日前的市场价格为100元。如果现在订立买卖该股票的1年期远期合约，无风险利率为5%，那么远期价格为()元。

A.105

B.108

C.110

D.115

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第8题

某一股票的市价为20元，该公司股票每股红利为o.5元，则该股票当前市盈率为()

A.10

B.20

C.30

D.40

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第9题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利)为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

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