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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假定某无红利支付股票的预期收益率为15%(1年计一次复利的年利率)，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险利率为5%(1年计一次复利的年利率)，那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于()

A.105元

B.115元

C.109.52元

D.以上答案都不正确

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第1题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问应如何进行套利？

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第2题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第3题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问：1 该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？2 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第4题

假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15%(年率)，日前的市场价格为100元。如果现在订立买卖该股票的1年期远期合约，无风险利率为5%，那么远期价格为()元。

A.105

B.108

C.110

D.115

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第5题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

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第6题

每季度计算一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。

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第7题

每季度计一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。

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第8题

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%（连续复利)。以5%

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%(连续复利)。以5%的年利率借入4000元购入该只股票100股,期限为2年,订立远期合约,约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票,套利者可以获得无风险利润()元

A．54

B．63

C．79

D．89

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第9题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利)为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

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