题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)
假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元
A.21.74
B.23.64
C.25.76
D.27.76
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元
A.21.74
B.23.64
C.25.76
D.27.76
A、21.18元
B、22.49元
C、24.32元
D、25.76元
A.54
B.63
C.79
D.89
A.105元
B.115元
C.109.52元
D.以上答案都不正确