题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设标的资产价格为50元,每年红利现值为2元,一年期无风险利率为4%(连续复利),一年期标的资产期货的理论价格为( )元。
假设标的资产价格为50元,每年红利现值为2元,一年期无风险利率为4%(连续复利),一年期标的资产期货的理论价格为()元。
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A、21.18元
B、22.49元
C、24.32元
D、25.76元
A. 735.00
B. 746.28
C. 764.91
D. 789.55
A.21.74
B.23.64
C.25.76
D.27.76
A.无风险利率r为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D.标的资产价格波动率为常数
E.假定标的资产价格遵从混沌理论
A.102.44
B.101.52
C.100.24
D.100.69
A.4.32%
B.8.50%
C.11.70%
D.17.62%