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[主观题]

假设标的资产价格为50元,每年红利现值为2元,一年期无风险利率为4%(连续复利),一年期标的资产期货的理论价格为( )元。

假设标的资产价格为50元,每年红利现值为2元,一年期无风险利率为4%(连续复利),一年期标的资产期货的理论价格为()元。

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第1题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

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第2题
假设黄金现价为733美元/盎司,其存储成本为每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%。
则一年期黄金期货的理论价格为()美元/盎司。

A. 735.00

B. 746.28

C. 764.91

D. 789.55

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第3题
假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)
假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元

A.21.74

B.23.64

C.25.76

D.27.76

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第4题
布莱克一斯科尔斯模型的假定有()。

A.无风险利率r为常数

B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利

D.标的资产价格波动率为常数

E.假定标的资产价格遵从混沌理论

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第5题
假设今天发行一年期债券,面值100元人民币,票面利率为4.25%,每年付息一次,如果到期收益率为4%,则
债券价格为()元。

A.102.44

B.101.52

C.100.24

D.100.69

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第6题
假设目前白银价格为每盎司80元,储存成本为每盎司每年2元,每3个月初预付一次,所有期限的无风险连续复利率均为5%,求9个月后交割的白银期货的价格。

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第7题
买入一张行权价格为50元的认购期权,支付权利金1元,则如果到期日标的资产价格上升到60元,每股收益为()

A.8元

B.10元

C.9元

D.11元

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第8题
假设投资者A中持有某种现货资产价值1000000元,目前现货价格为100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行三个月期的套期保值。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.65元,该期货价格季度变化的标准差为0.81元,两个价格变化的相关系数为0.8,每份期货合约规模为100000元,期货价格为50元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?应如何进行套期保值操作?

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第9题
假设美国的一年期无风险收益率为5%,当前汇率为1英镑=1.99美元,一年期远期汇率为1:1.87。要吸引一
美国投资者投资于英国证券,英国的一年期无风险利率的最小收益率应为()。

A.4.32%

B.8.50%

C.11.70%

D.17.62%

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