评定潜在损失的具体数值,就必须指定一个容忍度,在5%的容忍度下VaR为100,则可知未来损失超过100的概率是( )。
A.95%
B.20%
C.5%
D.10%
A.95%
B.20%
C.5%
D.10%
A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B. 明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1 000元
C. 明天该股票组合有95%的可能,其最大损失会超过1 000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
A、-5%
B、-5%左侧区域内所有损失的期望值
C、-10%
D、-10%左侧区域内所有损失的期望值
A既改变风险的发生概率,又改变风险潜在损失的严重性
B只改变风险的发生概率,不改变风险潜在损失的严重性
C不改变风险的发生概率,只改变风险潜在损失的严重性
D既不改变风险的发生概率,又不改变风险潜在损失的严重性
A.风险是一个事前概念,损失是一个事后概念
B.风险的概合不涵盖损失发生概率的高低
C.通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失
D.风险等同于损失
E.风险的概念混盖了未来可能损失的大小
A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元
A.风险的概率
B.风险的概率分布
C.损失发生的频率
D.损失的严重性
A.VaR
B.收益方差
C.收益标准差
D.损失期望
A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小