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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资

产组合()。

A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

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第1题

在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。

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第2题

在持有期为3天，置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()A.

在持有期为3天，置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()

A.在3天中的收益有95％的可能性不会超过3万元

B.在3天中的收益有95％的可能性会超过3万元

C.在3天中的损失有95％的可能性不会超过3万元

D.在3天中的损失有95％的可能性会超过3万元

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第3题

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（）。

A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

B. 明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元

C. 明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元

D. 明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

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第4题

如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

A.预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

B.预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

C.预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

D.预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

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第5题

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合()。

A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

C、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

D、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

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第6题

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超过1000万元。

A.10

B.3

C.2

D.1

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第7题

某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小

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第8题

在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。()

在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ()

A．正确

B．错误

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第9题

评定潜在损失的具体数值，就必须指定一个容忍度，在5%的容忍度下VaR为100，则可知未来损失超过100的概率是( )。

A.95%

B.20%

C.5%

D.10%

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